Absorption – อ่านไดนามิค Supply และ Demand บนชาร์ตเปล่า

Absorption – อ่านไดนามิค Supply และก็ Demand บนชาร์ตไม่

ราคาเปลี่ยนตลอด ตลาดเปลี่ยนแปลงข้างไปๆมาๆเนื่องจากการเทรดแล้วก็การปิดทำเงินของขาใหญ่ผ่านการทำงานออเดอร์ ราคาขึ้นหรือลงเนื่องจากว่าปริมาณออเดอร์ที่เกินกัน market orders มิได้มาจากการเข้าเทรด แม้กระนั้นยังมาจากการออกจากตลาดด้วย พวกที่ติดลบที่จะต้องรีบออกมาจากตลาดเพื่อจำกัดการสูญเสีย

– แนวทางอย่างหนึ่งของการทำงานออเดอร์ที่จะต้องรู้เรื่องเป็นคำว่า absorption – การซึมซึมซับออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเพราะเหตุว่าเป็นการลด market orders ที่กำลังเข้ามา
เนื้อหานี้จะเป็นการให้รายละเอียดการทำงานแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดออเดอร์ว่าเพราะอะไรราคาถึงกระเด้งหรือเบรกที่พื้นที่นั้นๆได้

Selling Absorption เกิดขึ้นเมื่อ sell market orders ที่มาจาก aggressive sellers ที่ต้องการจะเปิด sell โดยพึงพอใจเพียงแค่ที่ราคาตอนนี้ ถ้าหากไม่เปิดเทรดก็จะไม่ทันหรือเสียโอกาส ราคาที่ fill orders ต่างไปบ้างช่างเถอะขอให้ได้ปัจจุบันนี้ พบกับ buy limit orders ของ passive buyers ระบุเอาไว้คอยในราคาที่พวกเขาอยากไม่ตีราคาให้ผ่านเพื่อว่าพวกเขาจะได้เปิดเทรด buyในที่ตรงนั้น โดยออเดอร์พวก buy limit orders เหล่านี้ก็จะดูดซึม sell market orders หรือที่เป็น supply ของข้างที่เป็น sellers

Buying Absorption เกิดขึ้นเมื่อ buy market orders ที่มาจาก aggressive buyers ที่ต้องการจะเปิด buy โดยพึงพอใจเพียงแค่ที่ราคาปัจจุบันนี้ ถ้าหากไม่เปิดเทรดก็จะไม่ทันหรือเสียโอกาส ราคาที่ fill orders ต่างไปบ้างช่างเถอะ ขอให้ได้ขณะนี้ พบกับ sell limit orders ของ passive sellers

ระบุเอาใว้ในราคาที่พวกเขาปรารถนาไม่ตีราคาให้ผ่านเพื่อว่าพวกเขาจะได้เปิดเทรด sellในนั่น โดยออเดอรพวก sell limit orders เหล่านี้ก็จะดูดซึม buy market orders หรือที่เป็น demand ของข้างที่เป็น buyers

โดยพวก passive sellers หรือ buyers ที่ระบุ sell limit orders หรือ buy limit orders รอคอยในราคาที่พวกเขาอยากได้ เหล่านี้ก็จะเป็นขาใหญ่หรือพวกสถาบันการเงินเป็นหลัก เพราะว่าเทรดเดอร์เหล่านี้เทรดด้วยวอลลูมที่เยอะแยะเลยจำต้องแน่ใจว่าออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอ ออเดอร์ของขาใหญ่เหล่านี้ก็จะอยู่ที่ราคาที่พวกเขากำหนดไว้รวมทั้งจะซึม supply หรือ demand

ที่มาจากพวก aggressive traders. ผลการดูดซึมเป็นทำให้ราคาหยุดไม่ไปต่อ หากออเดอร์ทาง aggressive traders ไม่ตลอดจนกระทั่งเกินหรือเอาชนะ limit orders ของพวกขาใหญ่ไปได้ ราคาชอบกระดอนจากพื้นที่ๆมีการซับเพราะเหตุว่า พวก aggressive traders จะต้องนิยามเสี่ยงตนเอง เมื่อราคาลงมารวมทั้งเริ่มวิ่งสวนพวกเขา

ข้อแรกของแนวทาง absorption เป็นทำให้พวกเราทราบดีว่า demand/supply เปลี่ยนตลอด ตลาดเป็นไดนามิคทำให้พวกเราหาจุดเข้ารวมทั้งจุดออกเป็นพักๆไป ตามความเคลื่อนไหวของตลาด

เลข 1 มอง 2 บาร์ลงแรงๆต่อกันแปลว่า sell orders จากพวก aggressive sellers มาพบ buy limit ตรงพื้นที่ๆเป็น swap demand ขาใหญ่อยากได้ไม่ตีราคาให้ลงไปน้อยกว่านี้ด้วยการกำหนด buy limit orders เพียงพอราคามาถึง limit orders ของขาใหญ่เหล่านี้ก็จะซึมหรือลดปริมาณ market sell orders ที่บางทีก็อาจจะมาจากการปิดผลกำไร หรือการเข้าเทรดแบบสวนเทรดการซึ่งมีก็เพียงแต่ market orders วิธีการของ limit orders ถ้าหากมากพอหยุดราคาที่มาจาก market orders พอเพียงหยุดถ้าเกิดมีการเข้าเทรดเพิ่มหรือออกมาจากตลาดของพวกที่เปิด sell ลงมา

เพราะเหตุว่าราคาไม่อาจจะเบรคจุดนี้ได้ก็จำเป็นต้องออกเพื่อให้ความหมายเสี่ยง การออกจากตลาดของเหล่านี้เลยรีบราคาขึ้นง่าย ในที่นี้เป็น buy market orders ก็จะกำเนิดตรงพื้นที่ buy limit orders ภายหลังที่ limit orders เหล่านี้ได้ซับไป ก็เลยทำให้ราคาขึ้นง่ายเนื่องจากไม่มี sell limit orders แถวที่เปิด aggressive sell orders แล้วก็การออกจากตลาดของเทรดเดอร์เหล่านี้เลยทำให้ราคาขึ้นง่าย

เพียงพอมาถึงเลข 2 และก็ 3 ก็แนวทางเดียวกัน แต่ว่าในขณะนี้เป็น aggressive buy market orders ไปพบ sell limit ของขาใหญ่ที่พื้นที่นั่น แนวทางซับดำเนินการเป็น เมื่อเทรดเดอร์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะพื้นที่นั้นๆได้ ราคาชอบกระดอนจากพื้นที่นั่นด้วยเหตุว่าเทรดเดอร์เหล่านี้จำต้องออกมาจากตลาดเพื่อนิยามเสี่ยงตนเอง ยิ่งราคาวิ่งสวนพวกเขาก็ยิ่งจะต้องรีบออก การรีบออกมาจากตลาดเลยรีบราคาหรือทำให้ราคาไปง่าย นี่เป็นการชี้แจงที่พูดว่า market orders มิได้มาจากการเข้าเทรดแต่ว่ามาจากการจะต้องออกมาจากตลาด

เลข 4 ก็เป็นอีกแบบอย่างที่ชี้แจงเรื่อง absorption เมื่อราคาวิ่งไปอย่างแรงเนื่องจากว่า buyers ไม่อยากพลาดการเข้า จำต้องเข้าให้ได้ บางทีก็อาจจะด้วยเหตุผลที่มองเห็นราคามาเบรคลงพื้นที่ข้างล่างได้ภายหลังวิ่งอยู่ในกรอบสักระยะ แล้วก็เนื่องจากว่าการล่า stop เพื่อหา liquidity ไปพบ sell limit orders ข้างบนของขาใหญ่เองก็ได้

เพียงพอราคาไปถึงพื้นที่ เลข 4 limit orders ที่ขาใหญ่วางไว้ ดูดซึม buy market orders จนถึงหมด ราคาไม่ไปต่อ เริ่มกระเด้งเนื่องจากว่าพวก trapped traders ที่เปิด buy market oders ขึ้นไปนี้จะต้องรีบจัดแจงออเดอร์ตนเองเพื่อนิยามเสี่ยงด้วยการ liquidate orders ที่กำลังมีการสูญเสีย ยิ่งถ้าหากราคาเริ่มลง การสูญเสียก็จะสูงมากขึ้น ยิ่งจำต้องรีบออกเลยกระตุ้นให้เกิดแม้กระนั้น sell market orders

จากแบบอย่างที่ชูมา absorption ทำให้ demand/supply เปลี่ยนแปลงข้างเองอัตโนมัติ เพศผู้เข้าเทรด market orders ไม่ว่าจะทาง buy หรือ sell เมื่อราคาไม่อาจจะเบรคจุดๆหนึ่ง ได้ เพราะว่าราคาไปพบ limit orders ที่มากเพียงพอจากขาใหญ่ที่อยากได้ออเดอร์เหล่านี้เพื่อจะได้เข้าตลาดที่จุดอยากรวมทั้งเหนือกว่าทั้งยังราคาและก็ไม่ยุ่งยากต่อการปั่นราคาด้วย เพราะว่าหากพวกที่เข้าเปิดเทรดไม่อาจจะเบรคพื้นที่นั้นๆได้ เหล่านี้จะออกเอง

– การออกเองทำให้มีการเกิดออเดอร์อีกฝั่งที่เป็นด้านขาใหญ่เข้าเทรด รวมทั้งกำเนิดตรงที่ขาใหญ่วาง limit orders ไว้ เลยทำให้ราคาไปทางที่ขาใหญ่เทรดเองยิ่งราคาวิ่งไปทางที่ขาใหญ่เทรด การสูญเสียของพวกมาก พวกเขายิ่งจะต้องรีบออก ยิ่งทำให้ market orders เกิดขึ้นเยอะแยะ ยิ่งทำให้ราคาไปเร็ว